段奕宏出身新疆伊犁，大西北長大的漢子天生有股拗勁，大學想考北京的中央戲劇學院，他搭了快100小時火車去北京考試，成績卻不理想，沒能錄取。第2年他再考，還是沒上，到了第3年才好不容易考進中央戲劇學院的表演系。
大學4年，段奕宏眼看別的同學都已經開始接戲，自己卻一部也沒接到，坐了4年冷板凳。他也對自己產生過懷疑和焦慮，後來在話劇舞台找到出路。
像是對考戲劇學院有份執著，段奕宏對於創造角色、對演出的要求也有份執著。他堅持不流俗、也排斥外界對他貼標籤；他討厭自己總用瘋狂的方式來進入角色，但拍《暴雪將至》，片裡他有98%的戲都是雨戲，這種常人都很難忍受的折磨，他當作磨練心智。「我問自己這種高密度的雨戲能否給我帶來無法預知的人物感覺？我抓到戲裡角色「老余」在追捕犯人時，無論下雨或是下冰雹，都盡量不被身體上的遭遇來干擾，可能他有一種神經質、偏執的表象特質，給了我去尋找人物血肉的機會。」
結果電影也給了他頭皮皮囊發炎的機會。段奕宏說因為撒的是人造雨，忽冷忽熱的情況下加上水又不是很乾淨，第3天他的神經皮囊就腫起來，劇組找了醫生來診治，說要是太起來就開刀切除，不然就用保守療法，還好最後並無大礙。
段奕宏「硬漢」形象深入人心，早期也曾演「食人狂魔」入戲太深，當時經驗不足，搞到人戲不分，還自以為百分之百投入，要享受沉浸在人物裡的感覺。結果抽離不了角色，睡覺也不敢關燈。
對於梁朝偉會以接拍瘋狂喜劇來調整自己過於進入角色時的沉鬱心情，段奕宏說，他倒是不會用這種方法來鬆弛自己，要放鬆可以看別人的喜劇。「我還是會把每部電影當成一次作品呈現的機會，機會是難能可貴的，我害怕沒有第二次。」
「我非常喜歡喜劇，但我關注的是『你想講什麼？有什麼態度？』不能一味迎合討好觀眾，去製造沒有養分的喜劇，不然只是笑料的堆砌。我在等待一個懂我的導演來開發我拍喜劇。」
